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課程簡介
第一節 – 結構性產品
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什麼是結構性產品?
結構性產品的種類
資產支持證券
債務抵押債券
抵押抵押貸款債務
嵌入式期權和掉期 反向漂浮物 槓桿掉期掛鉤票據 與LIBOR以外的利率挂鉤的債券 可延長和可取消的掉期 嵌入式交換
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第 3 節 – 期權合約
選項簡介 期權術語 交易與場外交易 期權溢價 確認和結算 揮發性 定價選項 – 二項式模型 布萊克·斯科爾斯 其他方法
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收益率曲線的重要性
第 5 節 – 衍生品簡介
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什麼是衍生品?
為什麼人們擔心衍生品?
關鍵概念
套利與衍生品的初衷——慾望的相互巧合
衍生品的好處和用途
套期保值和交易
第 6 節 – 外匯
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銀行帳簿 v 交易帳簿
市場慣例
外匯語言
外匯交易流程
ElectronIC和電話交易
交易室控制
貨幣條款
第 7 節 – 遠期交易
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遠期合約簡介
遠期合約的目的
遠期合約的定價和Libor的重要性
記錄遠期合約
ISDA簡介
確認和解決前向聯繫人
第 8 節 – 期貨合約
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期貨合約簡介
期貨交易所的作用
期貨合約的性質
在交易中的作用
期貨合約定價
期貨套期保值
保證金會計的重要性
確認和結算
第9部分:股權互換
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基金管理目標
使用帶有股票價格指數的掉期
股權互換的現金流量示例
總回報掉期和其他信用衍生品
第 10 節 – 實踐中出了什麼問題
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情景建模和衍生品
銀行家信託
霸菱
第一
LTCM公司
安然
第 11 節 – 高級主題簡介
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利率風險管理
抵押票據簡介
交易對手信用風險及衍生工具
法律風險和衍生品
風險價值和違約風險
違約損失和違約概率
壓力測試和流動性風險
場景建模
國際會計準則、《國際會計準則第39號》和《國際財務報告準則第7號》的影響
資產確認和終止確認
21 時間:
客戶評論 (3)
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The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.