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課程簡介
MATLAB 財務工具箱概述
目標:學習應用 MATLAB 金融工具箱中包含的各種功能來對金融行業進行定量分析。獲得有效開發涉及財務數據的實際應用程式所需的知識和實踐。
- 資產配置和投資組合優化
- 風險分析和 Investment 性能
- 固定收益分析和期權定價
- 金融時間序列分析
- 缺失數據的回歸和估計
- 技術指標和財務圖表
- SDE模型的蒙特卡羅類比
資產配置和投資組合優化
目標:進行資本配置、資產配置和風險評估。
- 根據價格或回報數據估算資產回報和總回報時刻
- 計算投資組合級別的統計數據,例如均值、方差、風險價值 (VaR) 和條件風險價值 (CVaR)
- 執行約束均值-方差投資組合優化和分析
- 研究有效投資組合配置的時間演變
- 執行資本分配
- 在投資組合優化問題中考慮營業額和交易成本
風險分析和 Investment 性能
目標:定義和解決投資組合優化問題。
- 指定投資組合名稱、資產域中的資產數量和資產標識碼。
- 定義初始投資組合分配。
固定收益分析和期權定價
目標:進行固定收益分析和期權定價。
- 分析現金流
- 執行符合SIA標準的固定收益證券分析
- 執行基本的布萊克-斯科爾斯、布萊克和二項式期權定價
金融時間序列分析
目標:分析金融市場中的時間序列數據。
- 執行數據數學運算
- 轉換和分析數據
- 技術分析
- 圖表和圖形
缺失數據的回歸和估計
目標:在有或沒有缺失數據的情況下執行多變數正態回歸。
- 執行常見回歸
- 估計假設檢驗的對數似然函數和標準誤差
- 在缺少數據時完成計算
技術指標和財務圖表
目標:練習使用性能指標和專業繪圖。
- 移動平均線
- 振蕩器、隨機指標、指數和指標
- 最大回撤和預期最大回撤
- 圖表,包括布林帶、燭台圖和移動平均線
SDE模型的蒙特卡羅類比
目標:創建類比並應用 SDE 模型
- 布朗運動 (BM)
- 幾何布朗運動 (GBM)
- 方差彈性恒定彈性 (CEV)
- 考克斯-英格索爾-羅斯 (CIR)
- 船體-白色/瓦西切克 (HWV)
- 赫斯頓
結論
最低要求
- 熟悉線性代數(即矩陣運算)
- 熟悉基本統計數據
- 對財務原則的理解
- 瞭解 MATLAB 基本原理
課程選擇
- 如果您想參加本課程,但缺乏 MATLAB 方面的經驗(或需要複習),本課程可以與初學者課程相結合,並提供為:MATLAB 基礎知識 + MATLAB 金融。
- 如果您想調整本課程涵蓋的主題(例如,刪除、縮短或延長某些功能的覆蓋範圍),請聯繫我們進行安排。
14 時間:
客戶評論 (1)
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